CBVR 전략 시뮬레이터
1. 시장 조건 설정 (입력)
현재 자산 가격 위치 (Level Filter)
중립
변동성 지수 (Speed Filter)
5%
※ 리밸런싱 임계치(15% 초과)는 이해를 돕기 위한 예시입니다.
시장 추세 (Trend Filter)
상승 추세
하락 추세
변동성 폭발 조건 (Hedge Filter)
VXX 안정
VXX 급등 (+20%)
2. CBVR 필터 상태 (과정)
Level Filter
중립
Speed Filter
비활성화
Trend Filter
상승
Hedge Filter
비활성화
3. 최종 전략 판단 (결과)
리밸런싱 조건 미충족
변동성이 낮아 포지션을 유지합니다.