3-Order Filtration: Signal Engine
"시장의 소음(Noise)은 필연적입니다. 우리는 그 소음을 제거하는 것이 아니라, 유의미한 '신호의 진입(Signal Penetration)'을 측정합니다." - WeJump Labs
🏗️ 1. 필터 아키텍처 개요
CBVR v2.3의 엔진은 **Level(공간), Speed(시간/강도), Trend(방향)**라는 세 가지 독립적인 레이어를 통해 시장을 스캔합니다.
📊 Layer 1: Level Filter (공간 분석)
- 메커니즘: EMA 기반의 다층 Envelope 채널 (±N%, ±2N%, ±4N%)을 활용합니다.
- 역할: 현재 가격이 장기 평균으로부터 어느 정도 이격되어 있는지, '평균회귀(Mean Reversion)'의 임계점에 도달했는지를 판별하여 기본 비중을 설정합니다.
⚡ Layer 2: Speed Filter (강도 분석)
- 메커니즘: ATR 기반의 동적 변동성 트리거를 적용합니다. (임계치 ±6% 이상 시 발동)
- 역할: 의미 없는 미세 조정(Churning)을 방지하고, **'유의미한 충격'**이 발생했을 때만 기계적으로 리밸런싱을 트리거합니다.
- 이점: 정기 리밸런싱 대비 거래 비용을 70% 이상 절감하는 '이벤트 기반(Event-driven)' 실행이 핵심입니다.
📐 Layer 3: Trend Filter (벡터 분석)
- 메커니즘: halfMA(변수명) 기울기 및 벡터 편차 분석을 통한 추세 강도 수치화.
- 역할: 현재의 이격이 단순 일시적 과매수/과매도인지, 아니면 강력한 **'레짐 체인지(Regime Change)'**인지를 벡터로 검증하여 비중을 강화하거나 헤징을 예고합니다.
🛡️ 2. EAVS (Efficiency-Adjusted Volatility Scaling)
CBVR의 정수는 Kaufman의 효율성 지수(ER)를 아키텍처에 내재화한 것입니다.
- Chop Zone (횡보장): EAVS 모듈이 작동하여 비중을 극단적으로 축소하고 휩소(Whipsaw) 공세를 견뎌냅니다.
- Trend Zone (추세장): 벡터의 순응도에 따라 레버리지를 확장하여 구조적 이익을 극대화합니다.
Key Insight: "우리는 가격을 맞추는 도박사가 아닙니다. **시장의 물리적 관성(Momentum)과 탄성(Mean Reversion)**을 동시 측정하는 정밀한 엔지니어입니다." 🐯🐾